Ce que j’en dis…

Le Nobel d’économie 2012, comme un symbole…

2012. Année sympathique en Europe. De crise en crise, l’idée d’Europe continue de déchaîner les passions lorsque, tout à coup – coup du sort ou coup de baguette magique, l’Union Européenne reçoit un surréaliste Prix Nobel de la Paix, récompensant presque 60 ans d’œuvre pour la paix. Entendons-nous bien, la paix entre nations (encore que), pas au sein des nations : je rappelle ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, etc. ? Je rappelle les engagements de nombreux pays européens au sein de l’OTAN ? Inouï : l’UE reçoit ce Prix alors qu’elle plonge encore un peu plus dans les méandres de la dépression économique, poussant toujours plus loin les peuples à un régime d’austérité sévère qui risque de faire ressembler ce Prix Nobel de la Paix à une sombre blague ; certains parlent même de Prix posthume… Ce qui nous amène au très mal nommé « Prix Nobel » d’économie. Belle pirouette !

 

Il n’existe pas de « Prix Nobel » d’économie…

 

Très mal nommé, parce qu’il n’existe pas de Prix Nobel d’économie. Je répète : il n’existe pas de Prix Nobel d’économie. Ce qui existe, c’est un Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, mais « dont beaucoup s’imaginent à tort qu’elle décerne un vrai « Nobel » »[1]. C’est très différent ! En fait, Alfred Nobel n’a pas fait figurer sur son testament un prix dédié à l’économie. Peter Nobel, l’un de ses héritiers, s’en expliquait en 2004 au Monde Diplomatique : « Jamais dans la correspondance d’Alfred Nobel, on ne trouve la moindre mention concernant un prix en économie. La Banque royale de Suède a déposé son œuf dans le nid d’un autre oiseau, très respectable, et enfreint ainsi la « marque déposée » Nobel. Les deux tiers des prix de la Banque de Suède ont été remis aux économistes américains de l’école de Chicago, dont les modèles mathématiques servent à spéculer sur les marchés d’actions – à l’opposé des intentions d’Alfred Nobel, qui entendait améliorer la condition humaine. » Les économistes de la Banque centrale de Suède, sûrement vexés, ont donc créé un prix en 1968, malgré quelques réserves, qui a été remis pour la première fois en 1969. Les critiques sont vives.

 

Critiques

 

Premièrement, sur son contenu : la quasi-totalité des économistes récompensés font partie de la grande et hétérogène famille néoclassique, consacrant ainsi la mainmise théorique et idéologique du libéralisme économique anglo-saxon. Plus de 70 % des lauréats sont américains ; si l’on inclut les britanniques, on dépasse les 80 %. Dur. Surtout, près de 70 % des lauréats peuvent être considérés comme des économistes néoclassiques. Les institutionnalistes sont marginalisés, tandis que les représentants de l’université de Chicago (les plus libéraux) sont surreprésentés ; dans le même temps, même ceux qui semblent se détacher des libéraux les plus doctes conservent tout de même le cadre néoclassique comme base de travail, comme les célèbres Joseph Stiglitz ou Amartya Sen. Et malgré le couronnement de quelques hétérodoxes, dont Paul Krugman, la Banque de Suède continue d’honorer des économistes davantage idéologues : en 2010, les travaux des chercheurs couronnés sont « consacrés aux allocations chômage élevées qui engendrent davantage de chômage, alors que, depuis 20 ans, le cas du Danemark montre l’inverse »[2] et surtout, que cette idée était déjà développée durant la Grande Dépression des années 1930 et déjà démontée au même moment par les analyses de Keynes (quelle avancée !). Ce qui débouche sur une autre série de critiques, à propos du caractère scientifique de l’économie.

Car, en effet, à être aussi aveugle à l’histoire des faits économiques, la discipline court le risque de devenir impopulaire : l’économie ne serait qu’une profession, un art, une discussion, mais pas une science. Ce prix jette ainsi le discrédit sur les sciences sociales en général (dont fait partie l’économie), qui ne seraient qu’un discours, réduisant celles-ci à un relativisme inutile ; de fausses sciences, quoi, surtout comparé aux sciences physiques, naturelles, aux mathématiques ou à la médecine. Bien sûr, les sciences sociales, dont l’économie, n’ont pas ce côté « parfait » des sciences dites « dures » ; il n’empêche qu’elles conservent leur caractère scientifique dans la formulation des hypothèses basées sur un cadre théorique rigoureux et à leur confrontation à l’empirie, malgré, donc, l’idéologie sournoise qui peut s’insinuer derrière n’importe quelle théorie. Les sciences sociales ne sont pas une simple discussion, contrairement aux affirmations des sceptiques !

Cette ambiguïté trouve une belle illustration dans l’attribution du Prix en 1974, honorant deux très grands mais différents chercheurs : Friedrich von Hayek et Gunnar Myrdal. Bien plus tard, Hayek, remarquable philosophe et anti-keynésien féroce, remarqua que, si le Prix l’avait sorti d’une dépression intellectuelle profonde en relançant ses idées bien avant la reconnaissance douteuse de Margaret Thatcher à son endroit, il aurait fortement déconseillé, si on l’avait consulté, la création d’un tel Prix, l’économie restant un sujet si complexe[3]. Belle lucidité. Myrdal lui répondit que le Prix devait être aboli si on le remettait à des réactionnaires comme Hayek[4] ! Pas faux non plus. Balle au centre.

 

La théorie des jeux

 

Cette année, la Banque de Suède a donc honoré deux théoriciens de l’école néoclassique – encore : Lloyd Stowell Shapley (1923-) et Alvin E. Roth (1951-) pour leur contribution à la théorie des jeux, déjà primée en 1994, 2005, et 2007.

 

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C’est quoi la théorie des jeux ? Après avoir rapidement mis à jour les conditions de la concurrence pure et parfaite (CPP), la théorie néoclassique s’est rendue compte que les marchés n’étaient évidemment pas parfaits. Alors, certains économistes se sont intéressés à l’asymétrie d’informations[5], d’autres à la différenciation des produits et à la concurrence monopolistique, d’autres encore aux barrières à l’entrée, d’autres enfin aux structures de marché non concurrentielles. C’est dans ce contexte que s’est développée la théorie des jeux, domaine réservé jusque-là aux mathématiciens. En 1944, le mathématicien et physicien John von Neuman et le mathématicien et économiste Oskar Morgenstern publient Théorie des jeux et comportement économique, qui révolutionne l’étude des jeux, s’imposant vite comme la nouvelle lubie en économie. On peut la définir comme une méthode d’analyse et d’interprétation des décisions et des comportements des agents économiques engagés dans des situations interactives. Dans un contexte concurrentiel, une firme cherche par exemple à deviner ce que va faire le concurrent, pour échapper à cette concurrence. Son originalité est « d’analyser les actions prises par des décideurs conscients que leurs actions ont des conséquences sur chacun d’entre eux. »[6] En effet, « Les comportements ludiques sont révélateurs […] de la nature profonde des [agents]. L’information, les coalitions entre acteurs, les attitudes coopératives, ou non, sont bien des éléments fondamentaux de la vie économique et sociale. [La théorie des jeux permet] de dépasser la représentation simplifiée d’un homo œconomicus agissant avec une information parfaite et dans un monde idéal où règne la concurrence pure. »[7] Pas de méprise : même si on laisse la concurrence parfaite de côté, la rationalité, la maximisation des gains et l’individualisme méthodologique restent une base indépassable. Nous sommes bien dans la citadelle néoclassique.

Les critères sont multiples : le choix d’une action (unique ou répétitive), le jeu simultané ou successif, l’antagonisme des joueurs (total ou partiel), l’information (parfaite ou imparfaite, hasard ou pas, identique pour tous ou asymétrique), la connaissance des règles (exhaustive ou incomplète), la communication possible ou pas entre les joueurs, le dédommagement (paiement latéral ou pots de vin) entre les joueurs possible ou pas. Dans tous les cas, chaque joueur dispose d’un ensemble de stratégies et connaît l’ensemble des résultats associées à ces stratégies. Les jeux à somme nulle (forme particulière de jeux non coopératifs) et les jeux à somme non nulle (qui peuvent être coopératifs) sont les deux grandes catégories de jeux. Un jeu, c’est l’étude d’une « partie » au cours de laquelle des joueurs vont se rencontrer dans un cadre doté de règles définies. Leurs comportements sont donc soumis à des normes selon lesquelles ils doivent prendre des décisions successives lors de leur confrontation. Chaque décision est sanctionnée par une issue du jeu (gain ou perte). L’objectif de chacun est de maximiser ses gains et symétriquement de minimiser ses pertes. Schématiquement, la matrice des gains comporte, en lignes, les décisions possibles pour un joueur A et, en colonnes, les décisions possibles pour un joueur B. L’intersection d’une ligne et d’une colonne donne la somme positive ou négative du gain de A ou de la perte de B.

 

La théorie des jeux selon Denis Clerc

 

Je ne pouvais continuer sans délivrer la bonne parole, rigoureuse et incisive, du fondateur d’Alternatives Economiques à propos de cette belle théorie, qui le « laisse totalement froid. […] Cette approche […] n’est pas inintéressante. Elle consiste à analyser rationnellement les réactions d’un partenaire (adversaire, collègue ou concurrent), à une action de ma part, puis, anticipant ces réactions, à déterminer quelle action serait-il souhaitable que je réalise pour amener ce partenaire à faire ce que je souhaite qu’il fasse. Au fond, la théorie des jeux consiste à jouer aux échecs, avec quelqu’un que je ne connais pas, et avec lequel (dans les jeux non coopératifs, qui sont les plus nombreux) je ne peux ni conclure un accord, ni trouver un compromis. Et il suppose que toutes les interactions positives que des relations de face à face peuvent engendrer entre deux personnes ou deux institutions – la sympathie, la complicité, la cordialité, ou tout simplement la coopération … – sont bannies (ou analysées comme un piège), que seule la rationalité de l’homo œconomicus – la maximisation du gain ou de l’utilité – est retenue comme comportement acceptable, que le bien commun n’existe pas et qu’il s’agit de gagner fût-ce au détriment de celui qui est en face. […] Bref, à [s]es yeux, la théorie des jeux est un brillant exercice intellectuel […] mais qui [l]e glace. Plusieurs économistes [qu’il] estime […], bien frottés de mathématiques, s’y sont plongés. [Le] célébrissime dilemme du prisonnier permet [certes] de montrer que la coopération, dans certains cas, est plus « payante » que l’individualisme. Gaël Giraud […] montre que la théorie des jeux permet de mettre en défaut l’optimalité du « laisser faire », tandis que Bernard Guerrien […] montre qu’elle repose sur des croyances et que l’idéologie que ses promoteurs pensaient avoir chassée par la porte montre son nez à la fenêtre. Reste que le fondement même de cette approche – rationalité, calcul optimisateur, volonté d’amener l’autre à résipiscence en anticipant ses réactions – [l]e fait davantage penser à Hobbes de la lutte de chacun contre tous qu’à Sen et à ses capabilités. Or [il se] situe plutôt dans le second univers que dans le premier. »[8] Ça, c’est dit.

 

Le dilemme du prisonnier

 

L’intérêt d’un jeu comme le dilemme du prisonnier, le plus célèbre, inventé en 1950 par le mathématicien Albert W. Tucker, est de comprendre que « la décision de l’un dépend de ce qu’il pense de ce que va faire l’autre. »[9] En voici un exemple. Deux suspects (Antonio et Balthazar) sont arrêtés et interrogés séparément par la police ; ils ne peuvent communiquer. On leur propose individuellement un « marché » : si l’un dénonce l’autre sans que celui-ci ne le dénonce, le premier sera libre tandis que l’autre écopera de dix ans de prison ; si les deux se dénoncent mutuellement, ils écoperont chacun de cinq ans de prison ; si personne ne se dénonce, ils exécuteront une peine d’un an chacun, faute de preuves suffisantes. Voici résumées les situations possibles en fonction des décisions des suspects :

 

Antonio/Balthazar

Se tait

Dénonce

Se tait

1 an/1 an

10 ans/libre

Dénonce

Libre/10 ans

5 ans/5 ans

 

La stratégie de dénonciation est ici dominante : quelle que soit la stratégie de l’autre, le joueur a un gain supérieur si l’autre se tait ou une perte moindre si l’autre dénonce aussi. En effet, si Balthazar dénonce, Antonio a intérêt à dénoncer (cinq ans préférables à dix ans) et si Balthazar ne dénonce pas, Antonio a intérêt à dénoncer (libre est préférable à un an) ; dans tous les cas, Antonio maximise ses gains en dénonçant. N’oublions pas que les joueurs ne peuvent pas savoir ce que l’autre fera. Et même s’ils le savaient, il est possible que l’un des joueurs ne tienne pas ses engagements. Si on observe les « gains » possibles, il est préférable collectivement de se taire ; c’est l’équilibre coopératif : chacun écope d’un an. On atteint ici un optimum de Pareto. Mais il est préférable individuellement de dénoncer ; c’est l’équilibre de Nash[10] (équilibre non coopératif). Bref, des choix rationnels individuellement ne conduisent pas à une situation rationnelle pour la collectivité (l’ensemble des individus). L’aspect positif de la Main Invisible du marché est démonté. La solution coopérative serait préférable, mais elle pose le problème du respect des engagements pris. On en trouve de multiples illustrations dans le monde contemporain : guerre des prix, ententes, campagnes publicitaires rivales, etc.

Les résultats sont donc décevants : le jeu montre que la stratégie dominante adoptée par des joueurs rationnels est une stratégie sous-optimale : en recherchant leur intérêt individuel, ils provoquent une situation défavorable pour tous les deux qu’ils auraient évitée s’ils avaient été altruistes. « Avec le dilemme du prisonnier, […] les économistes libéraux eux-mêmes […] vont démontrer que le marché est inefficace. »[11] Le comble, c’est que la théorie est encore primée à la Banque de Suède ! Les firmes ont donc intérêt à s’entendre : c’est l’équilibre coopératif. Mais elles ne le font pas. Et lorsque la coopération n’est pas possible, elles doivent tenir compte du comportement de la concurrence sans pouvoir pertinemment anticiper : c’est l’équilibre non coopératif.

L’influence des mathématiciens et des économistes néoclassiques, adeptes de l’individualisme méthodologique, a conduit la théorie des jeux à systématiser de façon formelle les décisions d’individus supposés rationnels dans une optique de maximisation des gains. Tout un champ est ainsi laissé en friche par les auteurs orthodoxes qui ont forgé cette théorie : celui des jeux où domine l’irrationnel, les préférences marquées par les effets de groupe, les passions, les sentiments, où les individus sont incapables de prévoir ou même de se forger une image exacte du futur. C’est ce qui fait dire à un nombre important d’économistes que la théorie des jeux n’est qu’un très brillant exercice intellectuel.

 

Cuvée 2012

 

Mais qui sont les lauréats de la cuvée 2012 ? Je ne les connaissais pas. Même Denis Clerc avoue la même chose. Lloyd Stowell Shapley (1923-) et Alvin E. Roth (1951-) ont été récompensés pour leur contribution à « un problème économique central [qui est la manière] d’associer différents agents le mieux possible », selon le comité de remise du Prix. Leurs travaux portent en effet « sur la meilleure manière d’accorder offre et demande sur un marché, avec des applications dans le don d’organes et l’éducation », selon l’AFP, en s’appuyant, donc, sur cette sempiternelle théorie des jeux.

 

Le Nobel d'économie 2012, comme un symbole... dans Economie Politique ou Politique de l'Economie ? 51-prix-nobel

 

Shapley (à droite), mathématicien et économiste, professeur à l’Université de Californie (UCLA), a par ailleurs montré que « l’Etat et les administrations introduisent des biais à [la] concurrence. Ils ont mathématiquement prouvé que le prix et la concurrence sont les meilleurs moyens pour obtenir un optimum qui satisfasse tous les acteurs de l’économie »[12], ce qui est invalidé par les faits, en tout cas pour certains biens, notamment les biens publics (éclairage public), les biens communs (climat, forêt, mer) et les services publics (défense, éducation, justice, police). C’est pourquoi Shapley et d’autres, dont son co-récipiendaire, ont développé la théorie des jeux : parce qu’ « avec [ces biens et services,] le prix ne peut servir de variable d’ajustement : l’éducation nationale, l’hôpital, la solidarité… Ils ont essayé de trouver des variables alternatives qui permettent d’optimiser l’offre et la demande dans des secteurs ayant des contraintes particulières. »[13] Il y a longtemps, Shapley a défini un modèle dans le cadre des jeux coopératifs, en supposant « un nombre fini d’agents [pouvant] par contrat coopérer ; [en admettant] qu’il existe un moyen d’échange (la monnaie) [permettant] de transférer de la valeur entre les membres d’une coalition. Plusieurs [conditions] sont nécessaires pour définir la valeur de Shapley : un traitement égal entre les joueurs, l’absence de joueur inutile […], l’efficacité au sens de Pareto, et l’additivité […]. »[14] Bref, du perfectionnement intellectuel de la théorie, et peu d’avancée scientifique dans les faits. Et tout cela malgré les applications. Shapley en a d’ailleurs une intéressante : comment former dix couples homme-femme, tout en respectant leurs préférences individuelles ? Ici, l’offre et la demande ne peuvent raisonnablement pas s’ajuster par les prix, comme le suggère la concurrence pure et parfaite. « La solution ne peut pas être de donner à chacun son ou sa partenaire préféré(e) : en effet plusieurs hommes préféreront la même femme, et inversement. Il s’agit de former des couples qui sont dans le meilleur intérêt de tous, grâce à un algorithme d’ « acceptation différée ». Pour cela, les hommes vont proposer le mariage à leur femme préférée. Celles qui reçoivent plusieurs propositions en choisissent une, formant avec lui un couple de fiancés. Celles qui reçoivent une seule proposition sont forcées d’accepter, et celles qui ne reçoivent aucune proposition attendent. On organise un deuxième tour. Les hommes à qui leur favorite a dit « non » doivent passer à la deuxième femme qu’ils préfèrent, fiancée ou non. Celle-ci peut quitter son fiancé, qui réintègre alors le camp des célibataires. Et l’on continue ainsi. Chaque homme descendant dans l’ordre de ses préférences […]. Les femmes peuvent rompre leurs fiançailles autant de fois qu’il leur plaît. A la fin, tout le monde est en couple [toujours stables]. Mais bien sûr, l’algorithme ne règle pas le problème de la parité […]. »[15] La Banque de Suède justifie le partage du prix par Alvin Roth parce que celui-ci a confirmé empiriquement les travaux de son aîné.

Roth est un économiste enseignant à la Harvard Business School, dont les travaux portent sur la théorie des jeux (forcément) et sur son expérimentation. Il a donc prolongé et mis en pratique les nombreuses déclinaisons de la théorie des jeux, en s’intéressant sur l’affectation de nouveaux docteurs dans les hôpitaux, d’étudiants dans les écoles, des organes à transplanter avec les receveurs, etc.

 

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Ce que j’en dis…

 

Je serai bref. Il n’est pas question ici de mettre en cause la scientificité et l’éminence des deux économistes primés cette année, ni l’utilité certaine des applications dont il est question, comme on vient de le voir dans la vidéo. Mais la base de leur travail reste la rationalité et la maximisation des gains, ce qui exclue derechef tout un pan de la vie humaine et sociale qui a toute son importance dans l’affectation entre une offre et une demande d’organes, par exemple : les passions et les sentiments, les instincts et les humeurs, les rapports de conflits et de pouvoir, les conventions et les incertitudes radicales, etc. Par ailleurs, je trouve dangereusement dommage de négliger les chercheurs travaillant sur les crises financières et économiques alors que l’économie mondiale est encore affectée par la crise de 2007-2008, ou sur les impacts de l’activité économique sur le climat alors que le récent sommet Rio+20 a encore été une occasion ratée. Je suis enfin passablement agacé par l’immense hégémonie américaine qui existe sur ce Prix ; pour être patriote, je pense qu’un économiste français comme André Orléan (Ecole des conventions), dont les travaux sur la monnaie[16], sur la finance[17] ou récemment sa tentative de refondation de l’économie en science morale et de redéfinition de la valeur[18] ont toutes les qualités scientifiques pour figurer au palmarès de ce faux Nobel ! Est-ce que j’ai parlé de la prime de presque 1 million d’euro pour le Prix ?


[1] Denis CLERC (2012), « Nobel », 16 octobre, sur son blog : http://alternatives-economiques.fr/blogs/clerc/2012/10/16/nobel-2/.

[2] Ibid.

[3] « […] Hayek […] was grateful that the prize rescued him from a long period of personal depression and had relaunched his ideas – well before M. Thatcher started to publicise his name. Yet he admitted that if he had been consulted on whether to establish the prize he would “have decidelly advised against it”. », cité par Samuel BRITTAN (2003), « The not so nobel Nobel Prize », The Financial Times, 19 décembre : http://www.samuelbrittan.co.uk/text172_p.html.

[4] « Myrdal rather less graciously wanted the prize abolished because it had been given to such reactionaries as Hayek (and afterwards Milton Friedman). », cité par S. BRITTAN (2003), ibid.

[5] D’ailleurs, la Banque de Suède a récompensé à deux reprises l’avancée des connaissances dans ce domaine : la première en 1996, avec William Wickrey et James Mirlees, la seconde en 2001, avec George Akerlof, Michaël Spence et Joseph Stiglitz.

[6] Eric RASMUSSEN (1989), Jeux et information, De Boeck Université, Bruxelles, 2004, p. 46.

[7] Alain GELEDAN (1988), « Stratégies, informations, conflits », in Maurice BASLE, Camille BAULANT, François BENHAMOU, Jean-Joseph BOILLOT, Catherine CHALAYE-FENET, Bernard CHAVANCE, Alain GELEDAN, Histoire des pensées économiques, les contemporains, Paris, Sirey, « Synthèse + », p. 157.

[8] D. CLERC (2012), art. cit.

[9] Bernard MARIS (2003), Antimanuel d’économie, tome 1. Les fourmis, Rosny, Bréal, 2006, p. 118.

[10] John Nash a ainsi été couronné par la Banque de Suède, avec Reinhard Selten et John Harsanyi, en 1994 pour leurs apports à la théorie des jeux.

[11] Ibid, p. 116.

[13] Ibid.

[14] A. GELEDAN (1988), art. cit., in M. BASLE et alii, op. cit., pp. 167-168.

[15] « Le Nobel d’Economie a étudié… le mariage parfait », 15 octobre 2012, sur le site de LCI/TF1 : http://lci.tf1.fr/economie/nobel-d-economie-2012-il-a-etudie-le-mariage-parfait-7585047.html.

[16] La Violence de la monnaie en 1982, La Monnaie souveraine en 1998 et La Monnaie, entre violence et confiance en 2002, tous trois avec Michel Aglietta.

[17] Le Pouvoir de la finance en 1999, De l’euphorie à la panique : Penser la crise financière en 2009.

[18] L’Empire de la valeur, 2011, qui a reçu un accueil critique dithyrambique et le Prix Paul Ricoeur.


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